构建多交易品种EA

一、问题背景

在量化交易中，经常需要在一个EA（智能交易系统）中运行多个交易策略，以实现以下目标：

1. 多品种组合：同一策略在不同交易品种（如EURUSD、BTCUSD、US500）上的差异化参数配置。
2. 多周期管理：同一策略在不同时间周期（如M15、H1、D1）上的独立运行。
3. 绩效合并：将多个策略的交易结果合并，生成统一的资金曲线、胜率、回撤等指标，便于投资组合分析。

传统方法（如MT5市场扫描）存在以下局限：

• 参数固定：只能使用同一组参数在不同品种上回测，无法针对每个品种定制参数。
• 结果分离：不同品种的回测结果独立，无法直接合并生成整体绩效报告。
• 资源消耗：每个策略需独立运行，占用多个图表和计算机资源。

本章将通过面向对象编程（OOP）实现多品种EA，解决上述问题。

二、核心思路：策略类封装与数组管理

1. 策略类设计

将每个交易策略抽象为一个类，包含以下要素：

• 成员变量：存储策略的核心参数（如Magic Number、止损、指标周期等）。
• 成员函数：实现策略的核心逻辑（如初始化、订单处理、销毁）。
• 构造函数：初始化策略参数，支持硬编码或用户输入两种方式。

2. 多策略管理

使用数组存储多个策略对象，并在系统回调函数（如OnTick()）中循环调用每个对象的方法。
核心逻辑：

1. 策略初始化：在OnInit()中创建策略对象数组。
2. 策略执行：在OnTick()中遍历数组，调用每个对象的OnTick()方法。
3. 资源释放：在OnDeinit()中销毁数组中的对象。

五、代码实现与注意事项

1. 完整代码框架

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