回测中可能忽略的问题

假设交易逻辑以RSI超买超卖开仓，若以当前未走完的K线（i=0，实时浮动指标值）作为判断依据，就会出现信号错误。因为实时K线的指标值是动态变化的，未固定，而回测环境使用的是历史固定K线（i=1及之后，开高低收已确定）。若代码中未统一处理，实盘与回测的交易记录和绩效会相差甚远。

为什么要统一回测与实盘的价位模式？

以MT5为例，实盘与回测的报价处理机制不同：

1. 实盘环境：
   • 平台服务器（MT5 Server）接收实时报价，传递到本地MT5客户端（MT5 Client），再传递给EA，最后到on tick方法。
   • 若前一个报价（Tick1）在on tick中未执行完毕，后续报价（Tick2、Tick3）会被丢弃，EA无法处理——代码运行效率影响报价接收。
2. 回测环境：
   • 本地测试环境直接生成历史报价，传递给EA和on tick方法。
   • 会等待前一个报价执行完毕，再处理后续报价，不会丢弃任何Tick——保证所有历史价格被处理。
   • 如果被丢弃的tick中刚好产生了交易信号, 则会导致回测结果与实盘结果不一致。

结论：实盘可能错过实时报价，回测则“不离不弃”，两者天然存在偏差。若再使用实时K线（i=0）作为判断依据，不统一喂价模式，实盘与回测绩效会严重脱节。

统一喂价模式的解决方案

1. 使用 isNewBar 函数控制执行时机

在 OnTick 方法前添加 isNewBar 函数，确保仅在新K线生成时处理价格，避免实时报价干扰：

bool isNewBar(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf, int &totalBar)
{
   int totalBars = iBars(_Symbol, tf);
   if (totalBars == totalBar)
      return false;
   totalBar = totalBars;
   return true;
}

通过对比当前K线总数与全局变量，仅在新K线产生时执行策略，确保实盘与回测均基于K线第一个价格处理，统一喂价逻辑。

2. 优化回测时间周期设置

• 避免高频喂价：回测时若选择“每次报价”或“每个点（基于实时点）”，虽看似精确，但会显著降低回测速度（尤其针对小时级以上策略）。
• 推荐配置：
  • 时间周期选择 M1（1分钟），喂价模式选择 “仅使用开盘价”，即每隔1分钟获取一次K线开盘价。
  • 若策略周期为日线或更高，可放宽至5分钟或更长周期，在保证精度的同时大幅提升回测效率。