快速入门大纲

一、核心模块

1. 量化交易基础认知

   • 市场定位：聚焦CFD（差价合约）市场，解析其与传统金融市场的差异及量化交易的适配性。
   • 量化优势：对比手动交易，强调量化交易在纪律性、效率、风控等方面的核心优势。
   • 认知纠偏：破除“量化稳赚不赔”“必须高学历背景”等迷思，建立理性预期。

2. MT5平台与MQL5编程

   • MT5前置知识：
     • 开发环境（MetaEditor）与运行环境（MT5终端）的操作指南。
     • 图表分析工具、数据接口、交易指令等基础功能。
   • MQL5语法精讲：
     • 从注释、数据类型、运算符等基础语法入手，逐步深入函数、类、事件处理等进阶内容。
     • 结合实际案例（如订单管理、指标计算）讲解语法应用，避免纯理论教学。

3. 策略开发与实战

   • EA（Expert Advisor）开发：
     • 以线上实盘EA为例，逐行解析代码逻辑，涵盖入场/出场条件、资金管理、风险控制等核心模块。
     • 强调策略组合的重要性，演示如何通过多策略协同提升抗风险能力。
   • 进阶知识点：
     • 高频交易优化、多线程编程、市场深度（DOM）分析等高级技术。
     • 机器学习在量化中的应用（如神经网络预测、强化学习策略）。

4. 回测与参数优化

   • 回测框架搭建：
     • 使用MT5内置回测工具或第三方平台（如Quant Analyzer），验证策略在历史数据中的表现。
     • 分析关键指标：年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等。
   • 参数优化方法论：
     • 网格搜索、遗传算法、蒙特卡洛模拟等优化技术的应用。
     • 如何通过“稳健性测试”避免过拟合，提升策略泛化能力。

二、学习路径与方法论

1. 分阶段学习建议

   • 零基础：
     • 按顺序学习，完成“理论→代码复现→自主改编”三阶段训练。
     • 强制要求：每章节至少独立编写1个简化版EA，确保代码逻辑理解到位。
   • 有基础：
     • 跳过基础语法，直接进入进阶模块（如参数优化）。
     • 可直接使用范例EA进行二次开发，快速验证策略想法。

2. 刻意练习五步法（参考《刻意练习》）

   • 目标设定：以“独立开发可实盘运行的EA”为最终目标，拆解为“实现基础策略→优化参数→集成风控”等子目标。
   • 系统学习：结合教学视频、MQL5官方文档、书籍《面向交易者的MQL5编程》构建知识体系。
   • 专项突破：针对薄弱环节进行高密度练习，参考开源代码库。
   • 反馈机制：
     • 内部反馈：通过回测结果、代码审查发现问题。
     • 外部反馈：参与社区讨论、向高手提问。
   • 长期坚持：制定3-6个月的学习计划，每周投入至少10小时实践，逐步积累经验。